O jogo usa uma perspectiva lateral. Kevin atravessa uma sequência de fases inspiradas no filme, incluindo ruas, prédios e outros locais de Nova York. O objetivo é chegar ao fim de cada área evitando obstáculos, inimigos e os Wet Bandits.

Kevin pode se mover, pular, coletar itens e usar armadilhas ou objetos do cenário. As fases são concluídas em ordem para dar continuidade à perseguição. A versão para Genesis é para um jogador.

Observe o caminho antes de realizar um salto, pois obstáculos e inimigos costumam ficar na rota principal. Quando os ladrões se aproximarem, continue avançando sem correr diretamente para os perigos.

Use itens e armadilhas para liberar a passagem ou criar distância. Evitar uma ameaça costuma ser mais seguro do que tentar atravessá-la de frente.